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注会财务成本管理
单选题 下列关于多头对敲的表述中正确的是（）。
A.多头对敲最好的结果是到期股价与执行价格一致，投资者白白赚取出售看涨期权和看跌期权的收入
B.股价偏离执行价格的差额必须超过期权购买成本，才能给投资者带来净收益
C.多头对敲适用于预计市场价格相对比较稳定
D.多头对敲是指同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权
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单选题 已知股票的购入价格是70元，以该股票为标的资产的看涨期权价格
A.35
B.21
C.29
D.15
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单选题 买入看涨期权形成的金融头寸，被称为“多头看涨头寸”，下列对此
A.多头看涨期权到期日价值=max（股票市价-执行价格，0）
B.当股票市价大于执行价格时，会执行期权
C.看涨期权的净损失有限，最大值为期权价格
D.多头看涨期权净损益=多头看涨期权到期日价值+期权价格
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单选题 某公司股票目前的市价为40元，有1份以该股票为标的资产的欧式
A.0.33
B.0.26
C.0.42
D.0.28
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单选题 （2013年真题）某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
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单选题 以某公司股票为标的资产的看跌期权的执行价格是55元，期权为欧
A.8
B.6
C.-5
D.0
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单选题 （2016年真题）在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式
A.股票市价越高，期权的内在价值越大
B.期权到期期限越长，期权的内在价值越大
C.期权执行价格越高，期权的内在价值越大
D.股票波动率越大，期权的内在价值越大
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单选题 （2020年真题）市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期
A.－4
B.－8
C.8
D.4
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单选题 假设其他因素不变，能够引起欧式看跌期权价值下降的是（）。
A.预期红利上升
B.到期期限下降
C.执行价格上升
D.股票价格上升
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单选题 （2014年真题）同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权
A.5
B.7
C.9
D.11
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单选题 下列关于多头看跌期权的说法中，正确的是（）。
A.多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值+期权价格
B.多头是期权的出售者收取期权费，成为或有负债的持有人，负债的金额不确定
C.多头看跌期权到期日价值=Max（执行价格-股票市价，0）
D.多头看跌期权的净损失有限，最大值为执行价格
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单选题 下列对于期权的说法中，正确的是（）。
A.如果该期权只能在到期日执行，则是美式期权
B.期权到期时双方一定进行标的物的实物交割，不需要按差价补足价款
C.在远期和期货合约中，双方的权利和义务是对等的，双方互相承担责任，各自具有要求对方履约的权利
D.期权的执行日期是固定的
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单选题 某投资人觉得单独投资股票风险很大，但是又看好股价的上涨趋势，
A.保护性看跌期权
B.抛补性看涨期权
C.多头对敲
D.空头对敲
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单选题 某投资者得知一家公司的未决诉讼将要宣判，如果该公司胜诉预计股
A.保护性看跌期权
B.抛补性看涨期权
C.多头对敲
D.空头对敲
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单选题 运用二叉树方法对期权估价时，期数增加，要调整价格变化的升降幅
A.标的资产年复利收益率的标准差
B.标的资产连续复利报酬率的标准差
C.标的资产期间复利收益率的标准差
D.标的资产无风险收益率的标准差
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单选题 假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权
A.0.6634；0.3366
B.0.4456；0.5544
C.0.2238；0.7762
D.0.5526；0.4474
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单选题 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到
A.2.51%
B.3.25%
C.2.89%
D.2.67%
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单选题 丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的当期股价为88元，执行价
A.2
B.－4
C.4
D.－8
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单选题 某股票的当前市价为30元，市场以1股该股票为标的资产的看涨期
A.300
B.－300
C.100
D.－100
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单选题 （2014年真题）对股票期权价值影响最主要的因素是（　　）。
A.执行价格
B.股票价格的波动性
C.无风险利率
D.股票价格
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