第193页 - 财会类 - 注册会计师 - 注会财务成本管理考试题库

多选题下列关于复利现值的说法中，正确的有（）。

A.复利现值指未来一定时间的特定资金按复利计算的现在价值

B.复利现值系数＝1/（1＋i）n

C.复利现值系数和复利终值系数互为倒数关系

D.普通年金终值系数＝普通年金现值系数×复利现值系数

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多选题影响投资组合期望报酬率的因素包括（）。

A.单项证券期望报酬率的方差

B.单项证券在全部投资中的比重

C.单项证券的期望报酬率

D.两种证券之间的相关系数

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多选题（2019年真题）甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%

A.甲的期望报酬率＝X的期望报酬率×40%＋Y的期望报酬率×60%

B.甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×40%＋Y期望报酬率的标准差×60%

C.甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×40%＋Y期望报酬率的变异系数×60%

D.甲的β系数＝X的β系数×40%＋Y的β系数×60%

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多选题（2017年真题）下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，

A.贝塔系数度量投资的系统风险

B.方差度量投资的系统风险和非系统风险

C.标准差度量投资的非系统风险

D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

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多选题（2014年真题）下列因素中，影响资本市场线中市场均衡点的位

A.无风险报酬率

B.风险组合的期望报酬率

C.风险组合的标准差

D.投资者个人的风险偏好

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多选题（2018年真题）确定利率时需要考虑的风险溢价有（　　）。

A.违约风险溢价

B.汇率风险溢价

C.期限风险溢价

D.流动性风险溢价

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多选题下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（　　）。

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券报酬的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

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多选题下列各项式子或符号中，可以称作1元的复利现值的有（　）。

A.（1＋i）－n

B.（1＋i）n

C.（P/A，i，n）

D.（P/F，i，n）

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多选题某公司拟购置一处房产，付款条件：从第7年开始，每年年初支付1

A.10×［（P/A，10%，15）-（P/A，10%，5）］

B.10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，5）

C.10×［（P/A，10%，16）-（P/A，10%，6）］

D.10×［（P/A，10%，15）-（P/A，10%，6）］

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多选题（2016年真题）市场上有两种有风险证券X和Y，下列情况下，

A.X和Y期望报酬率的相关系数是0

B.X和Y期望报酬率的相关系数是-1

C.X和Y期望报酬率的相关系数是0.5

D.X和Y期望报酬率的相关系数是1

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多选题（2020年真题）投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证

A.投资组合的β系数1.3

B.投资组合的变异系数等于1

C.投资组合的标准差等于10%

D.投资组合的期望收益率等于10%

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多选题（2018年真题）下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投

A.投资者在决策时不考虑其他投资者对风险的态度

B.不同风险偏好投资者的投资都是无风险投资和最佳风险资产组合的组合

C.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合

D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他资产组合

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多选题（2016年真题）下列关于证券市场线的说法中，正确的有（　　

A.无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大

B.证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

C.预计通货膨胀率提高时，证券市场线将向上平移

D.投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大

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多选题（2010年真题）下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有

A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

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多选题关于市场分割理论对收益率曲线的解释中，正确的有（）。

A.上斜收益率曲线表明短期债券市场均衡利率水平低于长期债券市场的均衡利率水平

B.下斜收益率曲线表明短期债券市场均衡利率水平高于长期债券市场的均衡利率水平

C.水平收益率曲线表明市场预期短期利率将会下降

D.峰型收益率曲线表明中期债券市场均衡利率水平最高

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多选题下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。

A.如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B.无风险资产的β＝0

C.无风险资产的标准差＝0

D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

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多选题某公司取得3000万元贷款，期限为6年，年利率为10%，每年

A.3000/[（P/A,10%,5）+1]

B.3000/[（P/A,10%,7）-1]

C.3000/[（P/A,10%,6）/（1+10%）]

D.3000/[（P/A,10%,6）×（1+10%）]

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单选题下列说法中错误的是（）。

A.相关系数为正数时，表示两项资产报酬率呈同方向变化

B.相关系数等于1时，组合可以最大程度地抵消风险

C.相关系数越大，风险分散效应越弱

D.相关系数等于-1时，机会集曲线变成了一条折线

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单选题甲方案在经济繁荣时的期望报酬率为80%，发生的概率为0.5，

A.57.45%

B.33%

C.51.39%

D.98.12%

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单选题某公司连续5年每年年末存入银行20000元，假定银行利息率为

A.79854

B.86242.32

C.126718.56

D.117332

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